❗️ 5 LETRAS GREGAS QUE FORMAM AS OPÇÕES – MODELO BLACK & SCHOLES

Nesse vídeo explico como funciona as Gregas nas opções. As Gregas são medidas de sensibilidade às diferente variáveis que compões o prêmio da opção, usaremos aqui as gregas conforme o modelo Black & Scholes.

Delta, Gama, Theta, Vega e Rho são as letras gregas que representam derivadas que estudamos no vídeo. O Delta representa a variação do prêmio frente ao preço da ação. O Gama é a variação do Delta frente a mudança nos preços da ação.
Já o Theta representa o tempo e como a vida, as opções possuem Theta negativo pois seu tempo é limitado e seu valor extrínseco tende a zero quanto mais perto do vencimento.
O Vega é a sensibilidade do preço da opção quanto às mudanças de volatilidade e o Rho é quanto as variações de taxa de juros.

Se você está começando agora recomendo assistir o vídeo “Como Comprar Ações com Desconto” que está abaixo com o nome de “Venda de Put”. O vídeo aborda toda teoria necessária para você dominar o assunto de vendas de put na Bolsa de Valores.
A missão do canal é fornecer educação financeira avançada de forma acessível para o pequeno investidor. Todo vídeo tento melhorar um pouco a forma de explicar conceitos que são complexos.

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